La ETTI (Estructura Temporal de los Tipos de Interés)

son las relaciones matemáticas que permiten obtener las curvas de interés hasta vencimiento o TIR, cupón cero y los tipos a plazo o implícitos. Los métodos de obtención pueden ser varios: paramétricos, regresión… Pero el método más sencillo es el de la curva cupón cero también conocido como Bootstrapping. Este método permite obtener la ETTI de tipos a corto plazo futuros (forward rates) de manera recursiva. Para ello se obtiene Seguir leyendo “Teoría de la formación de carteras,” »