Conceptos Fundamentales de Riesgo y Valoración

Ejercicio 1: Valor Esperado y Seguro de Inversión

Pregunta: Suponga que una alternativa de inversión en el mercado posee dos escenarios posibles: Gana 1000 con probabilidad de 0,2 y pierde 1000 con probabilidad de 0,8. Suponiendo que usted acepta realizar un proyecto si su valor esperado es positivo, ¿hasta cuánto estaría dispuesto a pagar por un seguro que le permitiera no perder (gana cero) en caso de escenario negativo?

Respuesta:

Primero, calculamos Seguir leyendo “Ejercicios Resueltos sobre Riesgo, Retorno y Valoración de Activos” »