Archivo de la etiqueta: FRA

Fundamentos de Derivados: FRA, Swaps y Opciones Financieras

Economía financiera y actuarial, , , , ,

Forward Rate Agreements (FRA) y Swaps

Forward Rate Agreement (FRA)

Definición de FRA: Un FRA representa un contrato a plazo en el que hay un acuerdo entre las partes por el que se pacta un tipo de interés sobre un importe y durante un plazo que es aplicable alcanzada una fecha futura.

Las partes del contrato: Comprador y vendedor, que son respectivamente el que toma y presta fondos a plazo.

El nominal o importe nocional (N): Es el importe sobre el que se calculan los intereses para liquidar el contrato. Seguir leyendo “Fundamentos de Derivados: FRA, Swaps y Opciones Financieras” »

Mercados de Derivados de Tipos de Interés: Futuros, FRAs, Swaps, Caps, Floors y Collars

Economía y finanzas, , , , ,

Mercados de Derivados No Organizados de Tipos de Interés

Introducción al Mercado de Derivados

  1. Un activo derivado es un activo financiero o real cuyo precio depende del precio de otro activo al que se denomina subyacente.
  2. Compromiso de compra/venta de un AF en el que se fijan con antelación la cantidad, precio y la fecha de ejercicio o entrega del subyacente.
  3. Basado en activos clásicos en los que se modifican aspectos de su operativa normal (plazo, entrega de activos contratados…).
  4. Los modernos Seguir leyendo “Mercados de Derivados de Tipos de Interés: Futuros, FRAs, Swaps, Caps, Floors y Collars” »