Archivo de la etiqueta: Riesgo de Liquidez

Riesgos Financieros y Derivados: Conceptos Esenciales para Inversores

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Gestión de Riesgos Financieros y Contratos Derivados

Riesgo de Incumplimiento en Inversiones

El riesgo de incumplimiento hace referencia a la probabilidad de que el emisor de un instrumento financiero incumpla con sus obligaciones respecto a los pagos de los cupones y/o el principal. Los bonos del Tesoro son los únicos que tienen garantizado el pago de sus obligaciones, por lo que se les suele denominar bonos libres de riesgo.

Clasificaciones de Riesgo Financiero

Las clasificaciones de riesgo son Seguir leyendo Riesgos Financieros y Derivados: Conceptos Esenciales para Inversores →

Conceptos Clave en Finanzas Bancarias: Riesgos, Instrumentos y Gestión

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Departamentos Bancarios y Gestión de Riesgos

Departamentos para la Gestión del Riesgo de Liquidez y Entrega

Para gestionar el riesgo de liquidez y entrega, existen diversos departamentos en el banco: Back Office (liquidación y administración), Front Office (negociación) y Middle Office (en caso de que exista). El Back Office solo realiza tareas de administración.

Riesgos con Requerimientos de Recursos Propios Mínimos en Cartera de Negociación

Los riesgos para los que se exigen recursos propios Seguir leyendo Conceptos Clave en Finanzas Bancarias: Riesgos, Instrumentos y Gestión →

Medición y Gestión del Riesgo Financiero: VaR, Estrés y Liquidez

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VaR (Valor en Riesgo)

El VaR (Valor en Riesgo) es el estándar utilizado por el mercado y una medida que resume de forma apropiada la exposición al riesgo de mercado derivado de las actividades de negociación.

Objetivos:

  1. Medir el riesgo de todas las posiciones de forma homogénea.
  2. Servir de base para el establecimiento de límites de riesgo de mercado.
  3. Comunicar y mantener informada a la Alta Dirección sobre todos los riesgos de mercado.

Metodologías de cálculo del VaR:

  • Paramétrica
  • Simulación Histórica
  • Montecarlo

Metodología Seguir leyendo Medición y Gestión del Riesgo Financiero: VaR, Estrés y Liquidez →