Archivo de la etiqueta: Portafolio de inversión

Compendio de Conceptos Clave en Finanzas Cuantitativas y Gestión de Riesgos

8 octubre, 2025Economía y finanzasamortización, CAPM, Interes compuesto, Matemática Financiera, Portafolio de inversión, Riesgo financiero, Valoración de Activos, WACCwiki

Matemática financiera: ayuda a maximizar beneficios y rendimientos, translada en el tiempo capitales que intervienen en cualquier operación de carácter financiero. Interés Simple: cuando un capital gana interés. Interés compuesto: si a intervalos de tiempo prestablecido, el interés vencido se agrega l capital , osea también genera intereses.

Valor acumulado(m):

de un capital q devenga interés con la tasa de interés simple anual al final de n periores m=c(1+i*n)

Tasa de desucento:

tasa Seguir leyendo Compendio de Conceptos Clave en Finanzas Cuantitativas y Gestión de Riesgos →

Conceptos Clave de Riesgo y Rendimiento en Inversiones Financieras

14 enero, 2025Economía y finanzasbeta, covarianza, diversificación, Mercados Financieros, Portafolio de inversión, rendimiento excedente, riesgo no sistemático, riesgo sistemáticowiki

Covarianza y su Impacto en el Riesgo del Portafolio

Covarianza: Es una medida estadística que indica el grado en el que dos variables, como los rendimientos sobre valores, se mueven juntas. Un valor positivo significa que, en promedio, se mueven en la misma dirección, mientras que un valor negativo indica que, en promedio, se mueven en direcciones contrarias. Una covarianza de 0 significa que las dos variables no muestran una tendencia a variar juntas de manera lineal, ni positiva ni negativa.

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Análisis Integral de Riesgos Financieros y Portafolios de Inversión

22 mayo, 2024EconomíaAnálisis de riesgo, Análisis de sensibilidad, Árboles de decisión, Bonos, Portafolio de inversión, Rentabilidad, Riesgo financierowiki

1. ¿Qué mide la rentabilidad financiera?

Mide la capacidad de la empresa para generar ingresos a partir de sus fondos.

2. ¿Qué mide el riesgo en la organización?

La posibilidad de pérdida o incertidumbre que se tiene sobre el rendimiento de una inversión.

3. ¿En qué consiste el Método de Monte Carlo dentro del análisis del riesgo?

Busca representar la realidad a través de un modelo de riesgo matemático, asignando valores de manera aleatoria.

4. Describa la fórmula para obtener el ROE

Beneficio Seguir leyendo Análisis Integral de Riesgos Financieros y Portafolios de Inversión →